Стратегії торгівлі по тренду. Опис торгових стратегій по лінії тренда простими словами

1. Навіщо потрібні торгові стратегії по тренду
2. Механіка освіти тренда
3. дії системи
4. висновок

Навіщо потрібні торгові стратегії по тренду

Механіка освіти тренда

дії системи

Матеріали по темі

Лінії тренда можна побачити на будь-яких графіках - як професійних трейдерів, так і новачків. Кожен поважаючий себе трейдер знає, що тренд утворений з послідовно оновлюються в одному напрямку екстремумів (послідовно підвищуються максимуми і мінімуми в висхідному і послідовно знижуються мінімуми і максимуми в низхідному трендах). Крім того, будь-який трейдер скаже, що трендові лінії проводяться за двома мінімумам в висхідному тренді і двом максимумів в низхідному. Вірно і те, що всі трейдери чули про те, що в висхідному тренді слід купувати від підтримки і утриматися від продажів, а в низхідному - продавати від опору і утриматися від покупок.

І це, як правило, все, що знають трейдери про торгівлю по тренду. Але ж на практиці існує багато підводних каменів, з якими теж доведеться зіткнутися. На допомогу новачкам і досвідченим спекулянтам - наша сьогоднішня стаття.

Навіщо потрібні торгові стратегії по тренду

В теорії все звучить начебто просто - «покупки від опору», «продажу від підтримки» і так далі. Але в дійсності існує маса цінових «проколів» цих самих підтримок / опорів, які зривають стопи трейдерів, після чого тренд знову запускається, але вже без угод інвесторів.

Крім того, під самим поняттям «купувати від рівня підтримки / опору» може матися на увазі:

· Коли ціна саме упреться в лінію. А раптом ця лінія проведена невірно або взятий неправильний кут проведення?

· Коли ціна трохи не дійшла до лінії. А раптом ціна розгорнеться і не дійде, пролетить вниз ще більшу відстань?

· Ціна проколола рівень і почала відновлюватися. А якщо вона все ж проколола рівень, то чому б їй не зробити це ще раз, причому сильніше?

Якщо подивитися на ціновий графік, то можна побачити, як ціна то відштовхується від ліній тренда, то, навпаки, починає «розпилювати» їх. Як обійти вищеперелічені ситуації? Саме для цього потрібно побудувати стратегію торгівлі по тренду.

Мал. 1. Варіації поведінки ціни на трендової лінії

Механіка освіти тренда

Щоб побудувати торговельну систему для торгівлі по лініях тренда , Потрібно більш детально розібратися в тому, що ж таке тренд і яка його природа. Справа в тому, що в природі такого поняття як «тренд» не існує, зате існують математичне очікування (як загальний вектор напрямку тренда) і стандартне відхилення (як міра ширини трендового каналу), які, в свою чергу, можуть з одного боку проектувати можливе ціновий рух в майбутньому, а з іншого - показувати щільність ймовірності знаходження ціни щодо математичного очікування (вона буде більше близько мат. очікування і нижче біля кордонів стандартного відхилення). Саме звідси і береться принцип відскоку ціни від кордонів тренда - так як математичне очікування як би «притягує» ціну від кордонів каналу тренда.

Мал. 2. Рух ціни з урахуванням вектора і стандартного відхилення

Причому немає ніякого сенсу кидатися креслити тренди по математичному очікуванню і відхиленням. Трейдери очікують підходу ціни до трендовим лініях для здійснення угод, причому у кого-то ці лінії проведені вище, у кого-то - нижче, хтось зайде раніше, хтось - пізніше, хтось - на відбій, а хтось то - на пробій. В результаті утворюється свого роду «щільність заявок», і якщо придивитися, то можна побачити, як часто обсяг торгів у кордонів тренда підвищується. І це все дуже добре бачать професійні учасники, які знають, що біля кордонів тренда почнуть здійснювати свої операції новачки. Для професіоналів трендові лінії ніби як розклад прийому їжі - впорядковує харчову поведінку. Але не варто забувати, що професіонали теж різні - більшість з них не працює проти новачків, а воює за прибуток з колегами по цеху.

Причому схема зазвичай наступна: спочатку злегка підвищується обсяг торгів - приходять новачки, на яких починають злітати профі і сперечатися між собою, а після (якщо виявлять цікавість, що відобразиться в обсягах) можуть з'явитися ще більш досвідчені профі і своїми грошима зрушити ринок в потрібну сторону. Тобто трейдер повинен вміти розрізняти ці фази і не бігти вперед паровоза, а зайняти вичікувальну позицію і не лізти в ринок разом з новачками, а дочекатися, поки профі почнуть воювати між собою, або коли або « бики », Або« ведмеді »Почнуть вибиватися з сил. Далі варто причепитися до домінуючої групи, пам'ятаючи про те, що в будь-яку секунду може з'явитися ще більший учасник, який працює в протилежному напрямку.

Тепер згадаємо про те, що тренди утворені ще більш дрібними «вкладеними» трендами, а ті - екстремумами, за якими ховаються стопи. Тобто фактично підвищується концентрація угод - їжа професіоналів - саме тому ціна ходить від екстремуму до екстремуму. Причому якщо профі можуть прогнути ціну до стопів, то вони це роблять.

Мал. 3. Обсяг торгів на лініях тренда

дії системи

А тепер, володіючи теорією тренда, побудуємо просту стратегію торгівлі по лінії тренда. В першу чергу варто дочекатися маленького (поняття «маленький» буде індивідуально як для таймфрейма, так і для інструменту) «недохід» ціни до цінового рівня, що лежить поблизу трендової лінії, в процесі відкоту до трендової лінії. Це буде говорити про те, що учасники недостатньо сильні, щоб проломити тренд. Далі протягом певного часу варто дочекатися приходу новачків і профі, що відіб'ється в невеликій консолідації, які не пробиває точку «недохід» до цінового рівня і знаходиться поблизу від зазначеного рівня. Після чого варто дочекатися виходу ціни з меж консолідації в напрямку домінуючого тренда на підвищених обсягах, що, в свою чергу, буде говорити про те, що профі загнали в консолідацію новачків, побуцалися за них, а в підсумку здійснився винос, до якого і слід намагатися прилипнути, розміщуючи стоп за кордоном консолідації. Таким чином, буде дотримуватися дуже важливий принцип - наявність спершу ознаки слабкості однієї групи (працює на пробиття тренда), вираженого в нездатності дотягнутися до екстремуму - свого роду гальмування ціни, далі наявність консолідації - лавірування в ціновому повороті, а потім - ознака сили протилежної групи , виражений в пробитті кордону консолідації. Фіксацію прибутку доцільно здійснювати послідовно перед ціновими рівнями, розділивши позицію на три частки. Причому при фіксації прибутку першої частки варто переносити стоп в точку входу. І при реалізації даного підходу торгівля буде набагато більш статистично вірною.

Мал. 4. патерн роботи від трендової лінії

висновок

Щоб грамотно торгувати по тренду, потрібно розуміти його загальну природу, яка проявляється не в намальованих лініях, а в діях професіоналів. Причому найкраща стратегія торгівлі по тренду - дочекатися, поки одна з груп професіоналів почне вибиватися з сил, і приєднатися до протилежної.

Матеріали по темі:

Безкоштовний вебінар « Основи технічного аналізу для початківців »

Докладний відеокурс « Основи технічного аналізу »

24.07.2017