ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ аллокации ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
Юткін С.С. 1, Туйсузов А.В. 2, Кудаєв А.В.3
1Студент, 2студент, 3студент Санкт-Петербурзький державний економічний університет
ВПРОВАДЖЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ аллокации ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ
анотація
Пропонується запровадити в комерційні банки Росії інформаційну систему ранжирування контрагентів за рівнями ризику з метою вивільнення частини економічного капіталу банку і його використання в високоприбуткових операцій.
Ключові слова: банківська інформаційна система, Базель II / III, рівень ризику, алокація, кредитний портфель.
Jutkin S. S. 1, Tujsuzov AV2, Kudaev AV3
1 Student, 2 student, 3student St. Petersburg State University of economics
BANKING INFORMATION SYSTEM FOR COUNTING NECESSARY PART OF AUTHORIZED CAPITAL
Abstract
It is proposed to introduce into Russian commercial banks information system of ranking the counterparties to the levels of risk to release a part of authorized capital .
Keywords: banking information system, Bazel II / III, level of risks, allocation, credit portfolio.
Відповідно до міжнародних рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду, банкам слід оцінювати кредитний ризик на основі власних рейтингів, не вдаючись до допомоги сторонніх організацій. Таку складну категорію як кредитний ризик, має сенс аналізувати апаратним способом. Комерційні банки в сучасних реаліях складно уявити без організованого технічного апарату, зокрема - банківських інформаційних систем, які автоматизованим способом реалізують ті або завдання і функції банку.
Авторами статті пропонується банківська інформаційна система, яка впроваджується для оцінки кредитного ризику з позиції винесення, в подальшому, вимог до економічного (власним) капіталу банку, або, іншими словами, аллокации економічного капіталу банку для його ефективного використання. Під ефективним використанням зокрема, передбачається використання захисного буфера, що складається з резервів банку і частини власних коштів, виділених на покриття непередбачених втрат, в його оптимальних (в контексті мінімально - необхідних) розмірах. Сенс цих заходів виникає з того, що комерційні банки використовують економічний капітал в захисних цілях, і, внаслідок цього, вкладають кошти в придбання низько - рентабельних активів, щоб мінімізувати ризики. Даний метод неефективний з точки зору розвитку і зростання конкурентоспроможності окремо взятого комерційного банку.
Варто зазначити, що для посилення своїх позицій на ринку, банку слід використовувати інструменти по оцінці кредитного ризику не тільки з метою ефективного використання капіталу, методом формулювання до нього мінімальних вимог, але і перекладання ризику на контрагента в процесі надання йому кредитного продукту, у вигляді розрахунково - підібраною надбавку до процентної ставки по кредиту, при цьому, не послаблюючи ринкові позиції банку надмірно високими надбавками.
Тим самим система створить автоматизовану середу, яка повинна здійснювати повну підтримку прийняття рішень по аллокации капіталу, формуванню кредитних портфелів і індивідуальних кредитів.
Логічне подання такої системи може бути представлено у формі, зображеної на малюнку 1 (нотація UML).
Мал. 1 - Логічна модель БІС
У модулі «Рейтингова група» послідовно формується шкала, що розділяє позичальників банку за рівнями ризику їх банкрутства. З метою формування даної шкали, система поетапно проводить факторний економетричний аналіз, на основі попередньо сформованої імпортованої вибірки. Далі, в рамках модуля «Оцінка ризику» проводиться підрахунок очікуваних і непередбачених втрат, пов'язаних з банкрутством контрагента, макроекономічної середовищем та іншими факторами, які вплинули на величину ризику.
На підставі проведеного системою аналізу, в «Виконавчому» модулі системи рекомендуються, в формі звітів, способи організації кредитних портфелів і підраховані для кожного портфеля норми прибутку. Оскільки контрагенти банку попередньо були ранжовані за рівнями ризику, то ступінь надійності таких кредитних портфелів визначаться досить точно. У «вимірювальні» модулі формується профіль кредитного субпортфеля і вимоги на економічний капітал. Окремий модуль системи розраховує процентні ставки. Співробітники банку можуть вивантажити будь-яке їх звіт, якщо вони мають відповідні права доступу. Крім усього іншого, система повинна бути здатна сприйняти зміни і всякого роду коригування на рівні математичного апарату, оскільки в процесі життєвого циклу її роботи експерти, на основі модифікованих і обґрунтованих підходів до аналізу ризику, побудують нову логіку оцінки кредитного ризику, ранжирування контрагентів і так далі . З цією метою, по суті, система побудована модульним типом, що дозволяє в стислі терміни замінити ту чи іншу, як фізичну, так і функціональну частину.
Світова практика використання принципів Базель, стосовно оцінки ризику, і успішне впровадження в європейські банки схожих систем, що відрізняються тільки математичним апаратом аналізу, доводять адекватність моделі.
література
- Банківські інформаційні системи: Підручник / За ред. В.В. Діка.
- Артем'єв А. В., Мінаков В. Ф., Макарчук Т. А. Управління навчанням персоналу комерційного банку: Ефекти. Синергія // Економіка, статистика і інформатика. Вісник УМО. - 2013. - № 3. - С. 11-15.
- Мінаков В. Ф., Корчагін Д. Н., Король А. С., Галстян А. Ш., Азаров І. В. Оптимізація автоматизованих систем міжбанківських розрахунків // Фінанси і кредит. - 2006. - № 20 (224). - С. 17-21.
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Part 2.
References
- Bankovskie informacionnye sistemy: Uchebnik / Pod red. VV Dika.
- Artem'ev AV, Minakov VF, Makarchuk TA Upravlenie obucheniem personala kommercheskogo banka: Jeffekty. Sinergija // Jekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. - 2013. - № 3. - S. 11-15.
- Minakov VF, Korchagin DN, Korol 'AS, Galstjan A. Sh., Azarov IV Optimizacija avtomatizirovannyh sistem mezhbankovskih raschetov // Finansy i kredit. - 2006. - № 20 (224). - S. 17-21.
- Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Part 2.