Технічний аналіз акцій Газпрому

Ціна акцій Газпрому стрімко падала з самого початку 2017 року, опустившись сумарно на 45 пунктів і тим самим досягнувши свого мінімуму за останні 3 роки. Крім різкого стрибка в ціні в кінці квітня, повне відновлення після якого зайняло місяць, щоденні падіння ціни були не дуже серйозними, але вкрай стабільними. Змінна середня EMA 200 зазначила цю тенденцію досить швидко, почавши падіння вже до середини лютого.

Лінія опору, проведена за останні 6 місяців, брала участь лише в найсильніших поданих цін, в той час як лінії підтримки ціни стосувалися і при дуже малих скачках. Лінія опору, проведена після різких рухів цін в квітні і травні, за своїм нахилу дуже схожа з довгостроковими лініями, що вказує на продовження тренда падіння.

Індикатор MACD за останні півроку подав не саме більше кількість сигналів про покупку і продаж, проте всі їхні сильні сигнали виявилися вірними, пророкуючи розвороти як великі, так і маленькі розвороти ринку, нехай часто з невеликим запізненням. На даний момент, обидві лінії MACD знаходяться нижче нуля, з швидкою лінії нижче повільної, тим самим не даючи ніякого конкретного сигналу.

ADX, як і EMA200, помітив тенденцію падіння цін в середині лютого, швидко піднявшись над обома DI і продовжуючи своє зростання до середини березня. ADX зазначив ослаблення тенденції, падаючи аж до кінця травня, і знову почавши своє зростання після цього. ADX, будучи індикатором тенденції, упустив стрибок і подальше відновлення цін в кінці квітня, проте вчасно передбачив періоди стабільного падіння. В останні дні ADX кілька прискорив своє зростання, подаючи слабкий сигнал до продажу.

Індикатор RSI видав досить змішані результати: потрійне розбіжність западин в середині березня передувало вкрай невеликій підйому цін, однак індикатор передбачив як різкий стрибок цін в середині квітня, так і їх відновлення. Сама явна різниця між успішністю сигналів RSI - це рух ADX в цьому інтервалі. Всі невдалі сигнали припали на зростання ADX, а вдалі - на падіння. Тому, через зростання ADX в останні дні, до розбіжності западин RSI 1-14 червня варто ставитися з часткою скептицизму.

Стохастичний осцилятор спіткала доля аналогічна RSI: всі сигнали в період зростання ADX виявилися помилковими. Навіть у вкрай слабке зростання індикатора (кінець травня) осцилятор все одно помилявся. На даний момент стохастический осцилятор не видає ніякого сигналу, і в цілому звертати увагу на його рух не варто, поки ADX ще зростає. Дуже схожі сигнали видавали Bollinger Bands, втрачаючи свою корисність при зростанні ADX. Зараз ціни знаходяться на лінії підтримки Bollinger Bands, що вказує до гри на підвищення, але цієї поради складно довіряти.

Підсумовуючи результати, в сторону зростання цін говорять тільки осцилятори і Bollinger Bands, які не раз помилялися при зростанні ADX. У зворотний бік вказують EMA 200, MACD і ADX, сигнали яких до цього були найчастішими, але досить точними. Всі ці індикатори, однак, видають вкрай слабкі сигнали, і їх поворот у зворотний бік в наступні кілька тижнів був би недивним.

резюме:

Сигнали як в сторону покупки, так і в бік продажу, дуже незначні. Рекомендується утриматися від торгів на даний момент і дочекатися більш значних аргументів на ту чи іншу сторону, наприклад, припинення / прискорення зростання ADX або перетину швидкої і повільної ліній MACD.